Valor Nocional BREAKING DOWN Valor Nocional O valor nocional é essencialmente quanto de um determinado ativo que um investidor tem. Muitas vezes, é misturado com o valor de mercado, mas há uma distinção clara: o valor nocional e o valor de mercado descrevem a quantidade de segurança. O valor nocional contabiliza o número total de encaminhamentos, opções, moedas cambiais e futuros, enquanto o valor de mercado é o preço de uma garantia que pode ser comprada ou vendida no mercado. O valor nocional pode ser visto e usado de cinco maneiras: através de swaps de taxa de juros. Swaps de retorno total. Opções de equivalência patrimonial, derivativos cambiais estrangeiros e fundos negociados em bolsa (ETFs). Swaps de taxa de juros Em swaps de taxa de juros, o valor nocional é o valor especificado no qual os pagamentos de juros trocados são baseados. O valor nocional em swaps de taxas de juros é usado para encontrar o montante de juros devidos para uma classe de interesse exclusivo. Swaps de retorno total Os swaps de retorno total envolvem uma parte que paga uma taxa flutuante ou fixa multiplicada por um valor do valor nocional mais a diminuição do valor do valor nocional da propriedade. Isso é trocado para pagamentos por outra parte que paga a valorização do valor do valor nocional da propriedade envolvida. Opções de ações As ações de ações também envolvem valores nocionais. Em vez do termo nocional, é cunhado como nominal. Por exemplo, a ABC está negociando por 20 com uma opção de chamada de 1,50. Uma opção de equivalência patrimonial possui 100 ações subjacentes. Um comerciante compra a opção por 1.50 x 100 150. O valor nocional da opção é 20 x 100 2.000. Comprar o contrato de opção de compra de ações potencialmente daria ao comerciante o controle de mais de cem ações por 150 em comparação com se ele comprou os estoques por 2.000. O valor nocional de um contrato de opções de equivalência patrimonial é o valor das ações que são controladas e não o valor que é de propriedade. Observe que o valor nocional muda à medida que o preço das ações se move para cima ou para baixo. Moeda Estrangeira e Derivativos em Moeda Estrangeira Os derivativos de divisas, como forward e opções, têm dois valores nocionais. Uma vez que estes envolvem a negociação de duas moedas, ambos recebem valores nocionais separados. A cobertura de moeda estrangeira também envolve ter um valor nocional fixo em moeda estrangeira. Fundos negociados em bolsa Para que os investimentos funcionem como outro fundo bem-realizado, os fundos negociados em bolsa acompanham e seguem outros cargos. Alguns ETFs não compram diretamente os cargos. Em vez disso, eles usam derivativos desses futuros para criar a posição. Os fundos de bolsa inversa têm a característica única de ter um valor nocional diferente diariamente. A razão por trás disso é o retorno combinado diário é pago tornando-o reinvestir seus ganhos diários. Alavancagem de cálculo Quanto é demais Como calcular alavancagem em uma conta de negociação Forex O conceito de valor nocional Quanto alavancagem podemos usar Traders são atraídos para a Forex por vários motivos, incluindo: ser o maior mercado do mundo, tendo somente algumas moedas importantes que precisam ser seguidas em oposição a 1000rsquos de empresas, e existe uma grande quantidade de alavancagem disponível para comerciantes de varejo. Itrsquos, a terceira razão, que dificulta a maioria dos comerciantes. Então, hoje vamos aprender a calcular alavancagem e saber quanto alavancagem é alavancagem demais. Como calcular alavancagem Eu acredito que a alavancagem é um dos conceitos mais simples de negociação que a maioria dos comerciantes mal entendidos. A definição de alavancagem é o controle de negócios que têm um valor maior que o valor depositado em nossa conta. Então, se tivermos 50 mil em negócios e nós tivermos 10 000 depositados em nossa conta, estamos usando 5% de alavanca efetiva (50,000 10,000 5). Em qualquer situação, podemos descobrir quanto alavancagem estamos usando, dividindo nosso tamanho de comércio total pelo valor de fundos que temos em nossa conta. Itrsquos é bastante direto. A única tentativa é que devemos converter o valor de quaisquer pares que não sejam baseados em USD em dólares norte-americanos. Devemos levar em consideração seu valor nocional. Então, se temos um comércio de 40k EURUSD, é um tamanho comercial de 40.000 euros ou 53.520 (40.000 x 1.3380 53.520). 1.3380 que corresponde à atual taxa de câmbio EURUSD. Se tivermos um comércio de 25k GBPJPY, é uma libra britânica de 25.000 ou 42.150 (25.000 x 1.6860). 1.6860 que corresponde à atual taxa de câmbio GBPUSD. Uma vez que todas as nossas posições foram convertidas em seu valor nocional em termos de dólar norte-americano, adicionamos os valores para cada comércio e dividimos pelo nosso patrimônio de accountrsquos. O resultado será a alavancagem que estamos usando. Quanto alavancagem podemos usar Então, agora que sabemos quanto alavancagem estamos efetivamente usando em nossas contas, quanto alavancagem devemos usar O mercado Forex é muito generoso com a alavanca disponível. Nos Estados Unidos, os comerciantes podem usar uma alavancagem de até 50: 1, no Reino Unido, alavancagem de 200: 1 e em algumas partes do mundo, até 400: 1 alavancagem pode ser usada. Mas nós não queremos usar alavancagem apenas Porque podemos precisar de analisar a alavancagem que devemos usar, tal como analisaremos uma estratégia comercial antes de utilizá-la. Felizmente, o DailyFX analisou o efeito que a alavancagem tem nas contas Forex de varejo através do nosso estudo 2011 ldquo Traits of Successful Traders rdquo. O objetivo deste estudo foi descobrir o que diferencia os comerciantes rentáveis de comerciantes não lucrativos, com uma seção deste estudo de 4 partes focada no efeito que a alavancagem teve na rentabilidade das contas. Aprenda Forex: Alavancagem E Ratio de Rentabilidade Efetivo O gráfico acima mostra o de contas usando 26 vezes a alavanca efetiva, apenas 21 dessas contas foram lucrativas. Para contas que usam 6% de alavancagem efetiva, 33 dessas contas foram lucrativas. E para o grupo final de contas que usou 5% de alavancagem efetiva, 37 dessas contas foram lucrativas. Portanto, podemos ver claramente que a quantidade de alavancagem utilizada está inversamente correlacionada com a probabilidade de ser lucrativa. Quanto menor o alavancagem que usávamos, mais provável seríamos lucrativos. Nossa conclusão foi que queremos apontar para usar 10 vezes alavancagem efetiva ou menos porque o comércio com alavancagem efetiva superior a 10 vezes vai reduzir drasticamente a probabilidade de sucesso a longo prazo. Usar alavancagem no mercado Forex é comum, mas muitos comerciantes ignoram a quantidade de alavancagem que está sendo usada. Agora sabemos o quão fácil é calcular a alavanca usando o valor nocional e a quantidade máxima de alavancagem que podemos usar em qualquer momento (10x). O próximo passo é calcular a alavancagem atual que você está usando em sua conta pessoal. Se ainda não possui uma conta de negociação Forex, solicite uma conta Free Forex Demo com dados e gráficos em tempo real. --- Escrito por Rob Pasche Comece sua negociação Forex no pé direito com a série Forex Fast-Track Webinar. Este curso de webinar em 4 partes é o disciplinado Tradersrsquo Fast-Track para o mercado Forex. Os tópicos incluem: Usando a plataforma de negociação premiada da FXCMrsquos Calculando alavancagem e reduzindo o risco Negociação com uma estratégia de negociação simples (ainda que efetiva) Manutenção para a conta Forex e inscrição em educação contínua Este curso é totalmente gratuito, então inscreva-se ou assista a demanda hoje. O DailyFX fornece informações sobre novas tendências e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados cambiais globais.
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